As palavras esta e essa existem na língua portuguesa e estão corretas. São pronomes demonstrativos, sendo as formas femininas dos pronomes este e esse.
Enquanto pronomes demonstrativos, situam alguém ou alguma coisa no tempo, no espaço e no discurso em relação às próprias pessoas do discurso: quem fala (este e esta) ou com quem se fala (esse e essa).
Assim, embora parecidas, estas palavras são utilizadas em situações diferentes. O que as diferencia é uma questão referencial.
Esta é usado quando o que está sendo demonstrado está perto da pessoa que fala.
Essa é usado quando o que está sendo demonstrado está longe da pessoa que fala e perto da pessoa a quem se fala.
Esta é usado no tempo presente em relação à pessoa que fala.
Essa é usado no tempo passado ou futuro em relação à pessoa que fala.
Esta é usado para referir o que vai ser mencionado no discurso.
Essa é usado para referir o que foi mencionado no discurso.
Também existe o pronome demonstrativo aquela, forma feminina de aquele, que é usado quando o que está sendo demonstrado está longe da pessoa que fala e da pessoa a quem se fala. Também se usa para referir um passado distante.
Exemplos com aquela:
Aprenda também quando usar nessa e nesta e quando usar isso e isto.