A forma correta de escrita da expressão é nada de mais, escrita de forma separada.
A expressão nada de mais é utilizada para indicar que nada está ocorrendo fora do que é considerado normal, ou seja, que nada está sendo feito acima da medida ou intensidade habitual.
É sinônima de: nada de importante, nada de interessante, nada de relevante, nada de diferente.
De mais é uma locução adverbial que transmite uma noção de maior quantidade ou intensidade. É sinônima de: a mais, acima de, mais que, além de,... Indica também algo feito em demasia ou excesso, acima do considerado normal.
Refere-se sempre a um substantivo ou a um pronome. No caso da expressão nada de mais, refere-se ao pronome indefinido nada.
A locução de mais é sinônima da locução a mais e antônima da locução de menos.
Leia também: De mais ou demais